Firefox の前バージョンまで終了時に『保存して終了』というのがあったのですが、
Firefox 4 で仕様が変更され終了しかなくなってしまいました。
普段はそのまま終了することが多いのですが、
どうしても作業中にパソコンの電源を切らないとダメになった時等に重宝します。
これを復活させる方法ですが、 Firefox 4 を起動し、
アドレスバーに『about:config』と入力し設定エディタを起動し、
次にフィルタ欄に『browser.showQuitWarning』と入力します。
ここが false になっているようでしたらダブルクリックで true に変更します。
これで閉じる時に『保存して終了』が出てきますのでご利用下さい。
そもそも複数のタブを閉じる時に確認画面が出てこない場合ですが、
ツール→オプション→タブ
で『同時に複数のタブを閉じるときは確認する』のチェックが外れていませんか？
一度ご確認下さい。